مساله بهینه سازی پورتفولیوی چندهدفه با اهداف حداکثر کردن بازده، حداقل کردن ریسک و حداقل کردن تعداد دارایی

نویسندگان

عباس رستمی

abbas rostami - امیر نوروزی

amir noroozi - هادی مختاری

hadi mokhtari دانشگاه کاشان- یاسر نعمتی

دانشگاه مازندران

چکیده

نظریه انتخاب پورتفوی بهینه از دهه 1950 تا کنون بخش مهمی از تحقیقات را به خود معطوف کرده است. از جمله مواردی که در اکثر مدل های ارائه شده می توان دید، لحاظ کردن ریسک و بازده سرمایه گذاری در مدل ها می باشد. در این مقاله، یک مدل چند هدفه با محدودیت های مناسب برای ارضای نیاز های سرمایه گذار در نظر گرفته شده است. اهداف در نظر گرفته شده در مدل عبارتند از حداکثر کردن بازده، حداقل کردن ریسک و حداقل کردن تعداد دارایی در پرتفوی است. به منظور حل مدل ارائه شده در این مقاله ابتدا سهام انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران بوسیله الگوی کلاس بندی به خوشه هایی که از نظر سطح بازده (اختلاف سطوح بازده) به هم نزدیک ترند، انتخاب شده و در خوشه های مورد نظر قرار می گیرند، در مرحله بعد از داخل خوشه های تشکیل شده اولیه، سهام انتخاب می گردد و یک پورتفوی نزدیک به بهینه که ارضا کننده نیاز های مساله باشد تشکیل می شود. از آنجایی که از نظر پیچیدگی محاسباتی جزو گروه np-hard قرار می-گیرد و از طرف دیگر روش های حل دقیق برای مسائل با ابعاد بزرگ کارایی خودشان را از دست می دهند، لذا در این مقاله از الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید برای حل مدل استفاده شده و با حل مساله توسط لینگو (lingo) مورد مقایسه قرار می گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه سازی چندمعیاری توپولوژی سازه ها بر اساس حداکثر کردن سختی و حداقل کردن تنش

سختی و مقاومت سازه ، دو ویژگی مهم و حیاتی آن می باشند. در تحلیل و طراحی سازه‎ها، طراحان همواره به دنبال روش‎هایی هستند که بین این دو ویژگی مهم نوعی تعادل و توازن برقرار کنند. در دهه‎های اخیر تلاش‎های بسیاری روی بهینه­سازی سختی سازه‎ها صورت گرفته است. لذا در این سازه‎ها همواره نمی‎توان از استحکام آن مطمئن بود. از این رو بررسی مقاومت سازه‎ها نیز حائز اهمیت ویژه‎ای است. برای حداکثر سازی مقاومت ساز...

متن کامل

بهینه‌سازی چندمعیاری توپولوژی سازه‌ها بر اساس حداکثر کردن سختی و حداقل کردن تنش

     سختی و مقاومت سازه‌، دو ویژگی مهم و حیاتی آن می‌باشند. در تحلیل و طراحی سازه‎ها، طراحان همواره به دنبال روش‎هایی هستند که بین این دو ویژگی مهم نوعی تعادل و توازن برقرار کنند. در دهه‎های اخیر تلاش‎های بسیاری روی بهینه­سازی سختی سازه‎ها صورت گرفته است. لذا در این سازه‎ها همواره نمی‎توان از استحکام آن مطمئن بود. از این‌رو بررسی مقاومت سازه‎ها نیز حائز اهمیت ویژه‎ای است. برای حداکثر سازی مقاوم...

متن کامل

حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L

فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و تحول شده و این وضعیت استفاده از یک ابزار مناسب پشتیبانی از تصمیمات سرمایه گذاری را ضروری می‌سازد. هدف این تحقیق  انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم  باکتری می‌باشد. به این منظور، ریسک و بازده مورد انتظار102 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سا...

متن کامل

بهینه‎سازی قاب‎ها براساس حداکثر کردن سختی و حداقل کردن تنش

در تحلیل و طراحی سازه‎ها، طراحان همواره مقاومت و سختی سازه را مورد تاکید قرار دادند و همواره به دنبال روش‎هایی هستند که بین این دو ویژگی مهم سازه نوعی تعادل و توازن برقرار کنند. در دهه‎های اخیر تلاش‎های بسیاری روی بهینه‎سازی سختی سازه‎ها صورت گرفته است. در این نوع سازه‎ها همواره نمی‎توان از دوام و استحکام آن مطمئن بود. لذا بررسی مقاومت سازه‎ها نیز حائز اهمیت ویژه‎ای است. برای حداکثرسازی مقاوم...

15 صفحه اول

بهینه کردن موقعیت تکیه‏گاه ‏های سازه جهت حداقل کردن ممان خمشی با الگوریتم گروه ذرات تحت بارگذاری چندگانه

تعیین موقعیت بهینه برای تکیه گاه های سازه یکی از مسائل مهم و پر کاربرد در مهندسی بوده و در بالا بردن کارایی سازه نقش مهمی دارد. در این مقاله برای تعیین موقعیت بهینه تکیه گاه های سازه، با استفاده از روش المان محدود، مقدار بیشینه ممان خمشی در سازه تحت بارگذاری چندگانه کمینه می شود. روش بهینه سازی به کار رفته در این مقاله بر پایه الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت، الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات است...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مدلسازی در مهندسی

جلد ۱۴، شماره ۴۵، صفحات ۹۹-۱۰۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023